La strategia operativa che andiamo a presentare prende spunto dal concetto di ritracciamento di Fibonacci o per maggiore precisione di ritracciamento in corrispondenza di livelli di prezzo calcolabili utilizzando i numeri della serie storica di Fibonacci
La serie di Fibonacci è la seguente: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377,... e presenta alcune correlazioni costanti:
1) La somma di due numeri qualsiasi adiacenti nella sequenza dà come risultato il numero successivo nella sequenza, ad esempio, 1+1=2; 1+2=3; 2+3=5; 3+5=8; eccetera.
2) Dopo i primi numeri, il rapporto fra ogni numero e il numero successivo nella sequenza tende al rapporto 0,618. Ad esempio 21/34=0,6176; 34/55=0,6181; 55/89=0,6179; 89/144=0,6180; 144/233=0,6180 eccetera.
3) Dopo i primi numeri, il rapporto fra ogni numero e quello precedente nella sequenza tende al rapporto 1,618. Ad esempio 34/21=1,6190; 55/34=1,6176; 89/55=1,6181; 144/89=1,6179; 233/144=1,6180 eccetera.
4) Dopo i primi numeri, il rapporto fra ogni numero e il numero alternato successivo tende al rapporto 0,382. Ad esempio 21/55=0,3818; 34/89=0,3820; 55/144=0,3819; 89/233=0,3819; 144/377=0,3819 eccetera.
5) Dopo i primi numeri, il rapporto fra ogni numero e il numero alternato precedente nella sequenza tende al rapporto 2,618, es. 55/21=2,6190, 89/34=2,6176, 144/55=2,6181, 233/89=2,6179, 377/144=2,6180 eccetera.
I ritracciamenti di Fibonacci servono per anticipare livelli di supporto e di resistenza unitamente a obiettivi di prezzo. Essi sono basati su una trendline tracciata tra un massimo e un minimo significativi (o viceversa). Se il trend è al rialzo, i valori del ritracciamento scenderanno da 0% a 100%. Se il trend è al ribasso, i valori del ritracciamento saliranno da 0% a 100%.
In corrispondenza dei valori dei rapporti di Fibonacci, si tracciano linee orizzontali, proiettate verso destra, indicanti livelli di probabile supporto o resistenza futuri. Di solito viene tracciata anche la linea corrispondente al 50%, anche se essa non corrisponde canonicamente a un valore dei rapporti di Fibonacci.
Nel grafico seguente, viene indicato un esempio di ritracciamento di Fibonacci in un trend al ribasso.
La serie di Fibonacci è la seguente: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377,... e presenta alcune correlazioni costanti:
1) La somma di due numeri qualsiasi adiacenti nella sequenza dà come risultato il numero successivo nella sequenza, ad esempio, 1+1=2; 1+2=3; 2+3=5; 3+5=8; eccetera.
2) Dopo i primi numeri, il rapporto fra ogni numero e il numero successivo nella sequenza tende al rapporto 0,618. Ad esempio 21/34=0,6176; 34/55=0,6181; 55/89=0,6179; 89/144=0,6180; 144/233=0,6180 eccetera.
3) Dopo i primi numeri, il rapporto fra ogni numero e quello precedente nella sequenza tende al rapporto 1,618. Ad esempio 34/21=1,6190; 55/34=1,6176; 89/55=1,6181; 144/89=1,6179; 233/144=1,6180 eccetera.
4) Dopo i primi numeri, il rapporto fra ogni numero e il numero alternato successivo tende al rapporto 0,382. Ad esempio 21/55=0,3818; 34/89=0,3820; 55/144=0,3819; 89/233=0,3819; 144/377=0,3819 eccetera.
5) Dopo i primi numeri, il rapporto fra ogni numero e il numero alternato precedente nella sequenza tende al rapporto 2,618, es. 55/21=2,6190, 89/34=2,6176, 144/55=2,6181, 233/89=2,6179, 377/144=2,6180 eccetera.
I ritracciamenti di Fibonacci servono per anticipare livelli di supporto e di resistenza unitamente a obiettivi di prezzo. Essi sono basati su una trendline tracciata tra un massimo e un minimo significativi (o viceversa). Se il trend è al rialzo, i valori del ritracciamento scenderanno da 0% a 100%. Se il trend è al ribasso, i valori del ritracciamento saliranno da 0% a 100%.
In corrispondenza dei valori dei rapporti di Fibonacci, si tracciano linee orizzontali, proiettate verso destra, indicanti livelli di probabile supporto o resistenza futuri. Di solito viene tracciata anche la linea corrispondente al 50%, anche se essa non corrisponde canonicamente a un valore dei rapporti di Fibonacci.
Nel grafico seguente, viene indicato un esempio di ritracciamento di Fibonacci in un trend al ribasso.
La strategia che proponiamo prevede di andare a posizionare un ingresso in corrispondenza del ritracciamento di Fibonacci del 38.2% di un trend su time frame a 5 minuti superiore a 30 punti e inferiore a 90 e di posizionare lo stop loss in corrispondenza del livello del 61.8% aumentato (diminuito) di 5 punti per un ingresso short (long) il target intermedio è rappresentato dal minimo (massimo) precedente ; parliamo di target intermedio in quanto esiste la possibilità di posizionare uno stop in pari al raggiungimento di tale livello e andare così a cercare un obbiettivo più ambizioso pari ad un livello calcolabile utilizzando il concetto di estensione. Per estensione intendiamo riferirci a quel livello che si ottiene misurando la lunghezza del trend principale e, per un trend al ribasso, sottraendo (aggiungendo per un trend al rialzo) questo valore al massimo (minimo per un trend al ribasso) relativo raggiunto dai prezzi a livello di ritracciamento . Un esempio chiarirà subito questo concetto:
trend rialzista: da 4500 a 4550;
LONG sul ritracciamento del 38.2%: 4550-4500=50 38.2%*50=19.10 4550-19=4531;
STOP 5 punti sotto il ritracciamendo del 61.8% 4550-4500=50 61.8%*50=30.90 4550-31=4519 4519-5=4514 ;
TARGET INIZIALE a 4550
Minimo realizzato dopo ingresso 4526
TARGET FINALE 50+4526=4576
Un buon target successivo si potrebbe posizionare in prossimità del livello pari a 1.618 volte l’ampiezza del trend, nel nostro a caso 50*1.618%=80.90 50+81=131 4526+81=4607
Nel grafico che segue proponiamo un esempio di short e si può vedere come dopo il ritracciamento del 38.2% del movimento ribassista i prezzi abbiano ripreso la discesa raggiungendo subito il primo target dove in alternativa all’uscita si poteva impostare uno stop in pari ed attendere il raggiungimento del secondo target (estensione del 100%)
Si segnala che il suggerimento di restringere il campo di applicazione della strategia a quei casi in cui il movimento completato dal future (quello dopo il quale per intenderci si attende il ritracciamento per entrare nella direzione del movimento precedente) sia compreso tra 30 e 90 punti è legato a fattori statistici: nei casi in cui si rientri in movimenti di tale entità la probabilità che il movimento sia destinato a riprendere è vicina all’85%; inoltre in questi casi lo stop ha entità contenuta (è rappresentato dalla distanza tra ritracciamento del 38,2% e ritracciamento del 61,8%, distanza che al massimo, per movimenti di 90 punti, raggiunge quota 21 punti mentre in caso di movimenti di 30 punti essa è pari a 7 punti situazione limite sotto alla quale la probabilità di intercettare lo stop loss è troppo elevata)
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